다음 달부터 은행의 대규모 손실을 방지하기 위한 거액익스포져(위험노출액) 한도 규제가 정식 제도화된다. 은행이 특정 거래상대방에게 과도한 자금을 투자해 발생할 수 있는 대규모 손실을 예방하기 위한 조치다.

금융위원회는 지난 18일 제1차 정례회의에서 이같은 내용의 '은행업감독규정'과 '금융지주회사감독규정' 일부개정안을 의결했다.

거액익스포져 규제는 금융기관이 특정 거래상대방에게 너무 많은 자금을 공여하거나, 특정 금융상품에 너무 많은 자금을 투자하는 것을 제한하는 규제다. 바젤은행감독위원회는 은행 및 은행지주회사의 대규모 손실을 막기 위해 거래상대방별 익스포져(위험노출액)을 국제결제은행(BIS) 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 정하고 있다.

금융위 관계자는 "이번 감독규정 개정은 바젤은행감독위원회가 정한 국제기준으로 우리나라에서 2019년 3월부터 행정지도로 시범실시 중인 '거액익스포져 한도 규제'를 '은행업감독규정'과 '금융지주회사감독규정' 등에 정식 제도화해 우리나라 금융 규제의 국제적 정합성을 제고하기 위한 것"이라고 말했다.

거액익스포져 한도 규제는 거래상대방별 익스포져를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 한다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도와 유사하다. 다만, 규제 대상과 범위는 확대되고 한도는 줄어들어 더 강화된 수준의 규제라고 볼 수 있다.

구체적으로, 현행법상 신용공여한도 제도와 달리 거래상대방 인식에 있어 통제관계와 경제적 의존관계를 모두 고려하고, 익스포져 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다. 이에 따라 보다 더 통합적인 리스크관리가 가능하다는 것이 금융당국의 설명이다.

금융위 관계자는 "이번 제도 개선을 통해 은행권의 거액 편중리스크 관리 수준이 제고될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 금융당국은 은행권 리스크를 면밀히 모니터링하며, 국제기준 도입 등 필요한 제도개선을 진행해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 이번 감독규정 개정안은 오는 2월 1일부터 시행될 예정이다.