금융당국이 신한금융투자의 계열사 발행채권 관리체계를 갖추도록 유의조치하고 내부통제강화와 유동성 스트레스테스트 업무강화를 주문했다.

지난달 29일 금융감독원은 신한금융투자에 대해 경영유의 조치와 2건의 개선사항을 공시하며 이같은 내용을 공개했다. 

계열사의 신용위험이 금융투자업자에게 전가되어 건전성 확보가 저해되는 것을 방지하기 위해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서는 계열사가 발행한 채권의 보유비율을 제한하고 있다.

신한금융투자는 2016.7.26. 유효기간 및 최대 보유금액 등을 조건으로 계열회사 발행채권 보유에 대한 포괄적 이사회 승인을 받는 방법으로 이사회를 운용하고 있어, 이사회 승인시 해당 계열사 채권의 신용등급 변동 제한 조건을 추가하거나 보유한도를 총괄적으로 관리할 수 있는 전담조직을 지정하는 등 적절한 관리 체계를 갖추도록 유의조치 했다. 

또한, 조사분석자료 공표전 자료 작성 과정에서 관련 법령 및 내규를 준수했는지에 대해 리서치센터 내 준법감시 담당자가 점검·결재한 기록이 전혀 없어 해당자료에 대한 실질적인 내부통제기준 점검여부가 확인되지 않고 있다고 지적했다.

결재권자인 부서장 부재시 대결권한이 담당업종과 무관하게 동일 부서 내 senior급 팀장 전원에게 재위임 되어 있어 내용에 대한 정확성·객관성 등의 검증이 철저히 이루어지지 않고 있고, 결재권자가 휴가 중임에도 해당 아이디로 로그인 및 조사분석자료 공표에 대한 결재가 이루어진 사례가 존재해 절차를 정비하고 개선할 필요가 있다고 지적했다.

아울러, 금감원은 매년 반기 1회 이상 유동성 위기상황분석(Stress Test)을 실시하고 해당결과를 경영진 및 리스크관리위원회 등에 보고해 유동성 위기시 대응방안을 수립하고 있으나, 유동성 위기상황에 대한 가정이 상이한 시나리오의 유가증권차감율(haircut)을 동일한 비율로 적용하고 있다고 지적했다.

또한, 업무시스템에 IB거래내역 입력시 매입약정유형코드 등을 입력하지 않을 경우 리스크관리시스템에서 해당 건을 제외하고 전체 매입약정금액을 산출하고 있는 등 위기상황분석의 실효성 및 정확성이 미흡해 이를 개선토록 하고, 유동성 스트레스테스트 관련 업무를 강화할 필요가 있다고 지적했다.