SC제일은행, 외화 유동성 업계 최저...중장기 자금조달 안정성도 2년째 ↓

[녹색경제신문 = 이준성 기자] SC제일은행의 외화 유동성 지표가 지난해 말 기준 업계 최저 수준에 머문 것으로 나타났다. 여기에 중장기 자금조달 안정성이 2년 연속 뒷걸음질하고 원화 유동성 지표도 소폭 개선에 그치면서 제일은행의 유동성 관리 부담이 여전히 크다는 평가가 나온다.

15일 <녹색경제신문>이 금융감독원 금융통계정보시스템을 확인한 결과 제일은행의 지난해 말 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 101.38%로 집계됐다. 이는 전년 말(93.93%)보다 7.45%포인트(p) 오른 수준이지만 2023년 말(180.66%)보다는 79.28%p 낮은 수치다. 달리 말하면 2년 만에 비율이 80%p가량 떨어졌다는 얘기다. 

유동성커버리지비율(LCR)은 은행의 단기 유동성 대응력을 보여주는 지표다. 일정 기간 순현금유출이 발생할 경우 이를 현금화 가능한 고유동성 자산으로 얼마나 감당할 수 있는지를 나타낸다. 금융당국의 관리 기준은 원화 LCR이 100%, 외화 LCR이 80%다.

눈에 띄는 부분은 제일은행의 외화 LCR이 은행권에서 가장 낮았다는 점이다. 국내 주요 12개 은행(제일·전북·농협·수협·기업·국민·경남·우리·iM·신한·부산·하나) 가운데 지난해 말 기준 외화 LCR이 110%를 하회한 곳은 제일은행뿐이다. 제일은행 다음으로 외화 LCR이 낮았던 전북은행(123.53%)조차 120%를 넘겼다.

아울러 제일은행은 최근 2년 새 외화 LCR 하락 폭도 이들 은행 가운데 가장 컸다. 지난해 말 외화 LCR이 2023년 말 대비 65%p 이상 낮아진 곳은 제일은행이 유일하다. 외화 유동성 지표의 절대 수준과 흐름 모두에서 부담이 적잖이 확대된 셈이다.

원화 LCR도 상황은 크게 다르지 않다. 소폭 반등했음에도 2023년 말 수준에는 미치지 못했다. 제일은행의 원화 LCR은 2023년 말 125.95%에서 2024년 말 116.03%로 낮아진 뒤 지난해 말 117.17%로 올랐다. 전년 대비로는 1.14%p 높아졌지만 2023년 말과 비교하면 8.78%p 낮다.

이와 함께 제일은행은 순안정자금조달비율(NSFR)도 연달아 후퇴했다. 제일은행의 NSFR은 2023년 말 117.34%에서 2024년 말 111.92%, 지난해 말 108.83%로 2년 연속 하락했다.

순안정자금조달비율(NSFR)은 은행의 중장기 자금조달 안정성을 보여주는 지표다. 은행이 대출과 투자 등 영업에 필요한 자금을 예금, 장기차입, 자기자본처럼 상대적으로 안정적인 재원으로 얼마나 조달하고 있는지를 나타낸다. 금융당국의 관리 기준은 100%다.

제일은행의 이 같은 유동성 지표를 두고 업계 일각에서는 외화 LCR과 NSFR이 함께 약해진 흐름을 눈여겨볼 필요가 있다는 의견을 내놓고 있다. 외화 LCR은 단기 외화자금 대응력을, NSFR은 중장기 조달 구조의 안정성을 각각 보여주는 지표인 만큼 두 지표가 동반 후퇴할 경우 조달 구조 전반에 대한 점검 필요성도 커질 수밖에 없다는 이유에서다.

한 금융권 관계자는 "특히 외화 LCR 회복 폭이 제한적이라는 점이 제일은행에 부담으로 작용할 수 있다"며 "외화 유동성은 환율 변동, 해외 조달시장 경색, 외화예금 흐름 등 대외 변수에 민감하게 반응하기 때문에 중동 사태 등으로 불확실성이 높은 현 상황에서는 관리 부담도 덩달아 커질 수 있다"고 전했다. 

또 다른 금융권 관계자는 "제일은행의 유동성에 경고등이 들어왔다고 판단하는 것은 지나친 해석"이라면서도 "(제일은행이) 유동성 전반에 부담을 안고 있는 상태라고 보는 것이 맞지 않을까 싶다"고 말했다.

한편, <녹색경제신문>은 제일은행에 유동성 지표 개선 방안 등을 문의했으나 답변을 받지 못했다.