국내 장외파생상품 거래 2경6000조 돌파…사상 최대 규모 경신

[녹색경제신문 = 박금재 기자] 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 2경6000조원을 넘어 사상 최대치를 기록했다. 글로벌 무역 확대와 금융시장 변동성에 대응한 헤지 수요가 늘면서 거래 규모가 꾸준한 성장세를 이어간 것으로 분석된다.

4일 금융감독원에 따르면, 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모는 총 2경6779조원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 1.2% 증가한 수준으로, 최근 3년간 약 2231조원이 늘어나며 지속적인 확대 흐름을 보이고 있다.

기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조원으로 전체의 73.9%를 차지하며 압도적인 비중을 기록했다. 이어 이자율 관련 거래가 6215조원(23.2%), 주식 관련 거래 634조원(2.4%), 신용 관련 거래 40조원(0.2%) 순으로 나타났다.

특히 통화선도, 주식스왑, 통화스왑 등 일부 상품군의 증가세가 두드러졌다. 통화선도 거래는 전년 대비 352조원 늘었고, 주식스왑과 통화스왑 역시 각각 179조원, 77조원 증가했다. 이는 대외무역 증가에 따른 환리스크 관리 수요 확대와 주식시장 변동성 확대에 대응하기 위한 헤지 거래가 늘어난 영향으로 풀이된다.

반면 이자율스왑 거래는 감소세를 보였다. 금리 인하 기조에 따라 시장 변동성이 축소되면서 관련 거래 규모는 전년 대비 438조원 줄었다. 이에 따라 장외파생상품 시장 내에서도 상품별로 온도차가 나타나는 모습이다.

권역별로는 은행의 비중이 더욱 확대됐다. 은행권 거래 규모는 2경1371조원으로 전체의 79.8%를 차지하며 시장을 주도했다. 이는 전년(76.9%) 대비 점유율이 상승한 수치로, 통화 및 이자율 관련 거래 확대가 영향을 미친 것으로 분석된다.

증권사는 3853조원(14.4%), 신탁은 1309조원(4.9%), 보험은 243조원(0.9%) 순으로 집계됐다. 다만 증권과 보험 부문은 각각 13.9%, 43.6% 감소하며 상대적으로 위축된 모습을 보였다.

거래 상대방은 주로 해외 금융기관에 집중됐다. 은행과 증권사의 거래 상대방 중 외국 금융회사가 42.7%로 가장 큰 비중을 차지했고, 외국계 은행 국내지점(22.2%), 국내은행(14.5%) 등이 뒤를 이었다. 이는 대규모 통화 및 금리 거래가 글로벌 금융기관을 중심으로 이뤄지는 구조를 반영한다.

한편, 지난해 말 기준 장외파생상품 거래 잔액은 1경4632조원으로 전년 대비 284조원(2.0%) 증가했다. 중개·주선 거래 규모 역시 크게 확대됐다. 해당 거래는 681조8000억원으로 전년 대비 42.1% 증가했으며, 특히 주식 관련 거래가 70% 이상 급증하고 이자율 관련 거래도 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

금융당국은 이러한 증가세가 실물경제와 금융시장 변동성에 대응하기 위한 위험관리 수요 확대와 맞물려 나타난 것으로 보고 있으며, 향후 시장 변동성 및 글로벌 금리 환경 변화에 따라 거래 구조 역시 영향을 받을 것으로 전망하고 있다.