Sh수협은행, AI 신용평가 모델로 글로벌 시장 문 두드린다

[녹색경제신문 = 박금재 기자] Sh수협은행이 글로벌 데이터 분석 기업 SAS와 손잡고 인공지능(AI) 기반의 신용리스크 평가 모델을 상용화하며 본격적인 해외 금융시장 진출에 나선다. ‘크레디트랙커(Creditracker)’로 명명된 이 솔루션은 기업 재무 위험 신호를 정량화해 빠르고 직관적인 신용분석을 가능하게 하며, 특히 아시아 시장을 타깃으로 한 SAS의 글로벌 네트워크와 연계해 공동 마케팅을 강화한다는 전략이다.

Sh수협은행은 지난 5월 SAS코리아와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 공동 프로젝트로 ‘AI 기반 신용리스크 분석 모델’ 상용화를 추진하고 있다. 이를 통해 금융권 내 신용평가 및 여신심사 시스템을 한층 정교화하고, 글로벌 표준을 반영한 평가 방식을 확대 적용할 계획이다.

11일에는 SAS 본사의 슈크리 다바기 아시아·유럽 금융시장 총괄 수석부사장과 아미르 소라비 아시아지역 총괄 책임자 등 주요 임원진이 Sh수협은행을 직접 방문했다. 이들은 신학기 은행장과 비즈니스 미팅을 갖고 솔루션 기술 고도화 및 글로벌 금융기관 대상 확산 전략을 논의했다.

이번 협력의 핵심은 ‘Creditracker’ 솔루션이다. 이는 130개 이상의 기업 재무 지표 및 이상징후 데이터를 기반으로, 기업의 부실 가능성을 예측하고 정량화된 리스크 정보를 제공한다. 특히 신용평가 초보자도 활용할 수 있을 정도로 직관적인 인터페이스를 갖췄고, AI 알고리즘이 비정형 정보까지 반영해 실시간 분석을 수행할 수 있다는 점에서 차별화된다.

해당 모형은 사회과학과 자연과학적 분석 접근을 동시에 적용한 것이 특징이다. 예를 들어 재무제표 외에도 산업 사이클, 지역 경제 변수, ESG 리스크 요소 등을 함께 평가할 수 있는 구조로 설계됐다. 이는 최근 글로벌 금융시장에서 강조되는 통합 리스크 분석 체계와 방향을 같이 한다.

Creditracker의 설계자는 신용평가 분야의 국제 전문가로 손꼽히는 양기태 Sh수협은행 부행장보다. 그는 과거 스탠더드앤드푸어스(S&P)에서 Analytics Head를 지낸 경험을 바탕으로 “기업 부실 가능성을 계량화하는 도구로서의 활용성은 물론, 내부 감사 대응에도 효과적”이라고 강조했다.

Sh수협은행은 이번 프로젝트를 단순한 국내 도입에 그치지 않고, 아시아 시장을 시작으로 향후 글로벌 금융기관을 대상으로 한 본격적인 B2B 솔루션 사업으로 확대할 방침이다. SAS와의 협력을 통해 오는 8월까지 공급 인프라 구축을 완료하고, 현지 맞춤형 마케팅을 단계적으로 실행할 예정이다.

특히 인도네시아, 베트남, 태국 등 디지털 금융이 빠르게 성장 중이면서도 신용평가 인프라가 아직 정교하지 않은 신흥국 시장이 주요 타깃이 될 것으로 보인다. SAS는 이미 아시아 주요국의 금융권과 파트너십을 보유하고 있어 시너지 기대감도 크다.

신학기 Sh수협은행장은 “신용리스크 분석 역량을 글로벌 수준으로 끌어올려 보다 안전하고 체계적인 금융서비스를 제공하는 것이 목표”라며 “이번 협업이 Sh수협은행의 글로벌 진출 교두보가 되도록 할 것”이라고 밝혔다.

한편, Sh수협은행은 이번 신용리스크 솔루션 외에도 AI·빅데이터 기반 여신심사 고도화, 디지털 리스크 관리 시스템 개선 등 디지털 금융 경쟁력 확보를 위한 전략을 단계적으로 추진 중이다.