삼성·한화·미래에셋금융그룹 스트레스테스트 내년 시범 실시

삼성·한화·미래에셋 등 기업집단 소속 총자산 상위 3개 금융그룹이 내년 상반기중 통합 스트레스 테스트를 받게 된다.  

1일 금감원은 통합감독 대상인 7개 금융그룹 중 시스템 중요도를 고려해 우선 삼성·한화·미래에셋 등에 대해 스트레스 테스트모형을 개발하고 추후 확대할 것이라고 밝혔다.

금감원은 스트레스 테스트 방법론·결과 등을 공유해 금융그룹의 위기관리 역량 강화를 지원할 방침이다

스트레스 테스트는 금융회사가 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 갖추고 있는지 평가하는 것이다.

금감원은 이번 스트레스 테스트 모형 개발을 통해 금융그룹의 자체적인 위기상황 분석 모형의 개선을 독려하고 금융그룹 관련 정책 이행을 지원할 계획이다.  

금감원이 개발 예정인 금융그룹 통합 스트레스 테스트 모형은 ▲ 금융 계열사의 복원력 평가 모형, ▲ 금융그룹 내 전이위험 평가 모형, ▲ 금융그룹發 시스템 리스크 평가 모형으로 구성된다.

금융계열사의 복원력 평가 모형은 개별 금융 계열사가 충분한 손실흡수능력(자기자본 등)을 보유해 위기 상황에도 실물경제에 대한 자금공급 기능을 수행할 수 있는지 평가한다.

금융그룹 내 전이위험 평가 모형은 위기 시 특정 계열사(금융 및 비금융 포함)의 부실이 여타 금융 계열사로 전이되어 발생하는 그룹 차원의 통합 손실 위험을 평가한다. IMF의 부도 시뮬레이션 기법을 이용해 비금융 계열사에 대한 부도손실을 측정하고 금융 계열사 간에는 K-STARS 부실전염 네트워크 모형을 활용해 전이위험으로 인한 손실을 측정한다

금융그룹發 시스템 리스크 평가 모형은 특정 금융그룹의 부실이 그룹 外 여타 금융회사로 전이(spill-over effect)되어 시스템 리스크로 확산될 가능성을 평가한다.

금번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해진다.

금감원은 스트레스 테스트를 통해 금융그룹 위기관리 능력과 건전성 감독 수준 향상, 금융그룹 자체 스트레스 테스트 역량 강화, 금융그룹 모형의 국제적 신뢰성 확보 등을 달성할 수 있을 것으로 기대했다.

금감원 거시건전성 감독국 황태식 팀장은 "그룹내 금융·비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황에서 동반부실 위험을 고려한 스트레스 테스트를 수행하는 방법론을 개발하는 것이 필요하다"며 "글로벌 전문가와 소통 및 국제기구 발표 등을 통해 국제적 신뢰성을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.