국내 금융회사에서 판매한 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF·DLS)의 규모가 8224억원, 예상 손실률이 최대 95%에 달한 것으로 나타났다. 

파생결합증권(DLS)은 금리, 환율, 금, 원유, 신용위험 등의 변동과 연계되고 파생결합펀드(DLF)는DLS를 편입한 투자상품이다.

19일 금융감독원은 지난 7일 기준 DLF, DLS 판매잔액이 총 8224억원 규모라고 밝혔다. 영국이나 미국 CMS 금리 연계상품 판매잔액은 6958억원, 독일국채 10년물 금리 연계상품은 1266억원 수준인 것으로 조사됐다.

금감원에 따르면 영·미 CMS 금리 연계상품 판매잔액의 85.8%에 달하는 6973억원이 손실구간에 진입해 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 평균 예상손실률은 56.2%, 예상 손실 금액은 3354억원이다.

독일국채 10년물 금리 연계상품의 경우 손실률은 훨씬 더 심각하다. 판매금액 전체가 이미 손실구간에 진입했으며 평균 예상손실률은 95.1%, 예상 손실 금액은 1204억원이다.

특히 독일국채 10년물 금리 연계상품은 우리은행에서만 1255억원(99.1%) 판매됐다. 나머지 11억원은 NH투자증권에서 판매됐다.

해외금리 연계 파생결합상품 전체를 놓고 봐도 우리은행의 판매 비중이 가장 컸다. 지난 7일 기준 우리은행의 판매잔액은 총 4012억원 규모로 전체의 48.8%에 달한다. 이중 개인 투자비중은 85.1%(3414억원)이다.

이어 하나은행이 3876억원으로 47.1%를 차지했고 ▲KB국민은행 262억원, ▲유안타증권은 50억원, ▲미래대우증권 13억원, ▲NH증권 11억원으로 뒤를 이었다.

다만 금감원은 “해당 상품의 최종 손실규모는 만기시 기초자산으로 사용된 금리 수준에 따라 결정되므로 현 시점에서 손실규모를 확정하기 어렵다”고 설명했다.

금감원은 구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매된 점을 고려해 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정과 내부통제시스템을 집중 점검할 방침이다.

금감원 관계자는 “이번주 중 우리은행, 하나은행 등 해당 상품의 판매사와 발행사, 운용사 등을 대상으로 합동검사에 들어갈 계획”이라고 전했다.